株式バックテストツール

バックテストを中心とした株式・投資信託の投資手法の評価システムの開発事例。

ツールの目的：

株式・投資信託の投資手法を評価し売買に活かす。

ツールの特徴：

・株式・投資信託の投資手法を過去パフォーマンスから評価

テクニカル、ファンダメンタルなど様々な条件をもつ投資手法を定義し、過去パフォーマンスを調査します。

例：IPO銘柄を様々な投資手法で購入した場合のパフォーマンスを評価

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IB証券APIを利用した米株オプション情報取得ツール

Interactive Brokers証券が提供するAPIを利用した米株オプションのツールの開発事例。

ツールの目的：

米株のオプション価格を監視して有利な売買やミスプライスを使った裁定取引を行う。

ツールの特徴：

・米株オプション価格のリアルタイム監視

米株のオプション価格をリアルタイムに計算しExcel上に表示します。
本質的価値（コールオプションの場合、原資産価格 - 権利行使価格）よりも安い価格で買えるオプションが存在する場合などはユーザに通知します。

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将来予測ライブラリ「Prophet」を利用した為替予測ツール

Facebook（Meta）社が提供するPythonライブラリ「Prophet」を利用した為替予測ツールの開発事例。

ツールの目的：

ファンドの運用支援システムの一部として利用。
為替の方向性によって為替ヘッジの有無などの意思決定をサポートする。

ツールの特徴：

・Prophetによる為替予測を実施

Prophetにインプットを与えてトレンド、週単位の周期性、年単位の周期性（季節性）を考慮した予測を出力させます。

予測結果のイメージ

トレンド分析のイメージ

・Excel VBAからの実行

Excel VBAからPython(Prophet)をコールし、計算結果はExcel上に整理して表示します。
Excel上からワンボタンで計算結果が表示されます。

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楽天RSSを使ったPTS株価の監視ツール

楽天証券が提供する楽天RSSを使用した東証とPTSの価格差をチェックするツールの開発事例。

ツールの目的：

東証とPTSの株価を監視して、有利な売買や裁定取引が行えるタイミングでユーザに通知する。

ツールの特徴：

・３つの市場の価格を比較

東証、ジャパンネクスト証券、チャイエックス・ジャパンの３市場で同一銘柄の価格をチェックします。

・裁定取引（アービトラージ）可能な銘柄を通知

売り気配と買い気配の逆転現象が発生した場合にユーザに通知します。

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岡三RSSを使った株式自動売買ツール

岡三オンライン証券が提供するExcelアドイン、岡三RSSを使用した株式の自動売買ツールの開発事例。

ツールの目的：

株式をリアルタイムに監視して特定の条件に合致した場合に自動売買する。

ツールの特徴：

・オリジナルシグナルの監視・自動発注

オリジナルのシグナルをリアルタイムに計算し、条件に合致する銘柄を自動発注します。（例：ボリンジャーバンドが拡張した銘柄を自動発注）

・現在のポジションを考慮した発注

ユーザが岡三オンライン証券で保有している株式の数量や利益状況に応じて発注を実施します。

・板の状況を考慮した発注

板の状況をリアルタイムにチェックし売買すべきでないタイミングでは発注しないなどの判断を行います。
（例：スプレッドが大きい or 買い板が薄いが場合は発注しない）

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