将来予測ライブラリ「Prophet」を利用した為替予測ツール
Facebook(Meta)社が提供するPythonライブラリ「Prophet」を利用した為替予測ツールの開発事例。
ツールの目的:
ファンドの運用支援システムの一部として利用。
為替の方向性によって為替ヘッジの有無などの意思決定をサポートする。
ツールの特徴:
・Prophetによる為替予測を実施
Prophetにインプットを与えてトレンド、週単位の周期性、年単位の周期性(季節性)を考慮した予測を出力させます。
予測結果のイメージ
トレンド分析のイメージ
Excel VBAからPython(Prophet)をコールし、計算結果はExcel上に整理して表示します。
Excel上からワンボタンで計算結果が表示されます。
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