データストラテジー 開発事例

株式会社データストラテジーの開発事例・ポートフォリオ等のブログです。

将来予測ライブラリ「Prophet」を利用した為替予測ツール

Facebook(Meta)社が提供するPythonライブラリ「Prophet」を利用した為替予測ツールの開発事例。

ツールの目的

ファンドの運用支援システムの一部として利用。
為替の方向性によって為替ヘッジの有無などの意思決定をサポートする。

ツールの特徴

・Prophetによる為替予測を実施

Prophetにインプットを与えてトレンド、週単位の周期性、年単位の周期性(季節性)を考慮した予測を出力させます。

予測結果のイメージ


トレンド分析のイメージ


Excel VBAからの実行

Excel VBAからPython(Prophet)をコールし、計算結果はExcel上に整理して表示します。
Excel上からワンボタンで計算結果が表示されます。

 

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